Торговая система форекс или мы сделаем анализ за вас

 Что такое хорошая торговая система трейдера? Вопрос интересный и как правило вечный, попробуем разобраться что должна уметь торговая система:

1. Фильтровать ночной мусор котировок

2. Не поддаваться рыночному флету

3. Работать по тренду

4. Иметь адекватные риски

5. Быть простой в принятии решения

6. Приносить прибыль каждый день 

Теперь рассмотрим что же кроется под каждым из пунктов:

Фильтровать ночной мусор котировок. Многие трейдеры пользуясь индикаторами и доверями всецело их идее не понимают важную вещь, что если в индикатор загонять настоящие данные основаные на мнении торговой сессии рынка то и ответ индикатора будет адекватен "Растем", "Стоим", "Падаем", также вы должны знать, что евро торгуется активно только 8 часов в сутки, доллар также в свою сессию, а что происходит в азиатскую сессию ? Рынок стоит на месте, а индикатор работает он выдает ложный сигнал о конце тренда который мы видели днем, поэтому брокеры и имеют всех как хотят )), индикатор и тех анализ работают хорошо на фондовых рынках, где нет ночного мусора, 8 часов сессия 8 свечей данных.

Пример как потерять депо пользуясь стохастиком

Как видим из примера все ложные сигналы о конце тренда приходятся на ночь, днем рынок показывал рост, ночью рынок спал а индикатор работал и думал что уже не покупают щас будут продавать, а следующее утро открывается новым ростом. 

Такая же точно ситуация происходит с остальными индикаторами когда в них 16 часов льют настоящие рыночные движения, а оставшиеся 8 часов мусор. В итоге мы имеем погрешность на 16 свечей данных 8 свечей мусора. Коеффициент достоверности сигнала снижается в 3 раза. Т.е. если на фондовом рынке данный метод анализа дает 80% прибыльность то как видно на рисунке из 4х сигналов 3 реально убыточных т.е. прибыльность всего в 25% может дать любая торговая система основанная на данных технических индикаторов. 

Ремарка: если мы выходим за границы H1 и используем H4, D1 тогда данного мусора мы просто не увидим, но форекс трейдер ищет быстрых денег ... 

Не поддаваться рыночному флету. Природа флета может быть 2х видов:  вариант первый из пункта 1, где мы говорили о ночной сесси и ее беззначимости для любого анализа, так как в ней нет мнения большинства, в ней нет объемов, в ней нет людей и капитала.  И второй вариант когда большие тренды заменяются менее продолжительными как по времени так и высоте. Такие ситуации можно видеть после важных новостей когда рынок либо толкнули вверх либо вниз, далее все просто ждут подтверждения событий и просто риск аппетита. 

На программном уровне не поддаваться флету можно только если использовать большой буфер данных, где основной тренд не сможет слиться с данными кратковременой остановки рынка. Также флетовые данные без вскплесков нельзя использовать для принятия решений. Хотя метатрейдер без дополнительной настройки создает иллюзию всплеска на основе относительной прорисовке котировок, т.е. имея экран размером в высоту 650пх, одинаково будет выглядеть как свеча в 10п так и в 100п, при условии что это самая большая свеча в видимой области графика. 

Работать по тренду. Теперь разберемся что такое тренд на форексе. Для примера возьмем любой инструмент с фондового рынока например S&P500. Откуда беруться деньги, берем 500 лучших компаний страны вкладываем в них свои деньги, ждем что компании будут на эти деньги станут развиваться и получаем прибыль. Такой бесконечно нацеленый рост, который сопровождается разными гадостями и как следствие краткосрочным падением. Т.е. чем больше и быстрее рост, тем больше радости у всех участников рынка S&P500. Выходит такая ситуация что рост никем и ничем не ограничивается, все хотят и ждут роста и 90% капитала ждут "buy only alerts". Все очень просто даже думать не нужно не говоря о каких то индикаторах и машинах анализа. 

Теперь ответ загадки форекса. Откуда деньги? Если евродоллар последние 6 лет стоит в диапозоне 1.3000 и 1.4000 т.е. максимальный рост за 6 лет мог составить около 9%. Нам на помощь приходит такое понятие как мировой порядок или "Монетарная политика". У всех стран она разная и гласит также несколько разные вещи, посмотрим на примерах.

Монетарная политика Еврозоны.  "Годовая Инфляция не должна превышать 2%" - это основная задача которая стоит перед председателем ЕЦБ, т.е. стабильность превыше всего. Т.е. если на фондовом рынке рост ничем и ни кем не ограничивается, то здесь мы напрямую видим жесткий контроль стоимости евро.  Теперь вопрос к вам трейдеры как вы планируете работать в тренде где тренд запрещен Законодательно. :)

 Монетарная политика США. "Плавное снижение доллара" - здесь мы видим не цифры в 2% а прилагательное, которое что то значит, но по словам "плавный" нельзя принимать никаких решений так как мы вообще не знаем что это за количественная мера. Тут все понятно что США не разглашают истиной политики и как всегда всех обманывают.  Также на практике мы видим что падение настолько медленое что зарабатывать без плеча не возможно...

Торгуя сильными инструментами вы боретесь против 2х мировых держав, целясь то на провал первой то на провал второй. Хотя это лишь ваша фантазия.  

Таже есть другие страны участники рынка форекс Австралия, Япония, Англия, Канада, Новая Зеландия где можно выделить неустойчивость курса во времени и постоянные взлеты и падения на 5-10% в мес. Т.е. данные страны не могут удержать курс в строгих рамках и допускают порой довольно серьезные отклонения. Эти кросс курсы и есть то место где можно заработать хорошие деньги на сигналах Бай или Селл, где действительно бывают небольшие настоящие тренды, в отличии от мегаинструментов где трендов не существует и не будет наверное никогда. 

Наш великий брокер дающий нам "плечо" обо всем этом знает и с помощью финансовых манипуляций спреда, запрещает торговать на тех курсах где реально можно заработать 50-70п за 1 час проведеный в сделке. Как это делается очень просто: спред 10п. Если перевести  на деньги получим такую картину плечо 1к 500 залоговая маржа 200-250$ - комисия спред при входе в рынок 100$ вопрос не о...ел ли кто то??? Поэтому вы бежите туда где подешевле в сухую реку и ждете там воды. 

Подитожим: На рынке форекс нет и небыло трендов, но зарабатывать можно и только на тех валютах которые не способны удержать курс в строгих рамках 3-5% в мес. Как определить нужный рынок, обычно чем меньше спред тем беднее река, брокеру как говорится виднее, как вас обманывать.